퀀트판다 - 데이터로 투자하고, 자동매매로 경제적 자유를 찾다!

퀀트 투자를 시작하면 대부분 전략 개발에만 집중을 합니다.더 '멋진' 모델만이 수익률이 좋을 것이라는 기대감에 부풀어서 말이죠. 어떤 팩터를 써야 할지, 백테스트 성과는 어떤지, MDD는 어느 정도인지에만 집중합니다.저 역시 처음에는 그랬습니다. 하지만 실제 전략을 운용하고 나서 느낀 점은, 전략의 수익률을 결정짓는 요소는 '매매 방식의 디테일'이라는 점이었습니다.그중 가장 큰 영향을 준 것이 바로 분할 매수와 분할 매도입니다. 직접 실행해 보니 단순히 정해진 가격에 진입하고, 목표 수익률 도달 시 전량 청산하는 구조보다, 여러 번 나눠서 사고팔면 체감 리스크도 줄고 성과도 더 좋아지는 경우가 많았습니다. 이번 글에서는 퀀트 전략에서의 분할 매수와 분할매도 방식에 대해 이야기해보려 합니다. 분할 매수, ..

요즘 국내 주식 시장을 보면 한숨부터 나옵니다.코스피와 코스닥 모두 몇 년째 박스권에서 움직이며 지지부진한 흐름을 이어나가고 있죠. 덕분에 사람들은 입을 모아 이렇게 이야기합니다. 이제 국내 주식은 끝났다. 미국 주식으로 갈아타야 한다. 하지만 정말 그럴까요? 저는 오히려 이럴 때일수록 국내 주식 시장이야말로 퀀트 전략의 저력이 드러나는 시장이라고 생각합니다.왜냐하면 퀀트 전략은 시장의 패턴에 따라 각각 맞는 전략들이 있기 때문입니다. 분명 국내 주식 시장에도 수익이 나는 전략이 있고, 그러한 전략이 왜 국내 시장에는 잘 작동하는지 이유를 분석해 낸다면국내 시장에서도 꾸준히 수익을 낼 수 있다고 확신합니다. 그럼 이번 글에서는 제가 생각하는 국내 시장에서 잘 작동하는 전략 3가지를 설명드리겠습니다. 가치..

많은 투자자들이 주식 투자에 입문할 때, 어떤 방식이 좋을지 많은 고민을 합니다.어떤 사람은 본인이 다니고 있는 회사의 주식을 사고, 어떤 사람은 정보방에서 들은 내용을 기반으로 투자를 하기도 합니다. 조금 더 나아가 주식에 더 관심을 가지고 있는 사람들은 기업을 철저하게 분석하고 좋은 종목을 장기적으로 보유하는 가치투자를 고민하고,가치 보다 가격 분석에 집중하는 투자자는 기술적 분석 기반의 투자를 고민하곤 합니다. 퀀트 투자에도 여러 가지 방식이 있습니다만, 제가 하고 있는 퀀트 투자는 이 중에서도 기술적 분석에 가까운 투자가 될 것 같습니다. 정답은 없습니다. 두 방식 모두 수익을 낼 수 있는 방법입니다.실제로 워렌 버핏은 전통적인 가치 투자 방식으로 지금까지도 최고의 수익률을 기록하고 있습니다.반면..