퀀트판다 - 데이터로 투자하고, 자동매매로 경제적 자유를 찾다!

펀드매니저가 운용하는 펀드가 나을까, 아니면 알고리즘이 자동으로 운용하는 펀드가 나을까? 단순한 궁금증이지만 앞으로 나의 투자 방향 설계에 도움을 줄 수 있는, 중요한 질문입니다.전문가의 판단과 경험이 빛을 발하는 액티브 펀드와, 정량적 모델과 알고리즘으로 투자하는 퀀트 전략 기반 펀드.이 둘은 투자 방식도, 성과도 꽤 다릅니다. 이번 글에서는 펀드매니저 중심의 판단현 운용과 퀀트 모델 중심의 기계적 운용을 비교해 보며,퀀트 투자자의 관점에서 어떤 방식이 장기적으로 나은 선택일지 함께 고민해 보겠습니다. 펀드매니저의 정성적 운용 방식: 유연함과 직관의 힘액티브 펀드는 말 그대로 시장보다 높은 수익률을 목표로 '능동적으로' 운용되는 펀드입니다.펀드매니저는 기업의 재무제표, 산업 트렌드, 거시 경제 흐름 등..

펀드 투자를 시작한 사람들이 공통적으로 겪는 고민이 있습니다. 펀드를 여러 개 들고 있으면 리스크 분산을 잘하고 있는 걸까? 저 역시 처음 펀드에 투자했을 때에는 마치 쇼핑하듯 다양한 펀드를 골라 담았습니다.'계란은 한 바구니에 담는 것이 아니지'라는 생각으로 말이죠.하지만 시간이 지나면서 수익은 제자리였고, 오히려 포트폴리오가 복잡해져 점검조차 어려웠습니다. 이런 경험을 하며 저는 퀀트 투자자의 관점으로 펀드를 다시 바라보게 되었고, 단순이 보유 종목 수가 아닌 구성과 전략이 중요하다는 사실을 깨달았습니다.이번 글에서는 퀀트 전략을 기반으로 펀드 포트폴리오를 어떻게 효율적으로 구성할 수 있을지 이야기해 보겠습니다. 펀드 투자에도 진짜 '분산'이 필요하다많은 사람들이 펀드를 여러 개 보유하면 자동으로 리..

펀드를 처음 접했을때 저는 너무 막막했습니다.펀드의 종류도 많고, 용어도 낯설고, 무엇보다도 "액티브 펀드와 패시브 펀드는 뭐가 다르지?"라는 고민이 머릿속을 맴돌았죠. 처음에는 수익률 높은 걸 고르면 되는 줄 알았는데, 알고 보니 그보다 더 중요한 게 많더라고요.수수료, 운용 방식, 그리고 나의 투자 성향까지 모두 고려해야 하니까요. 이 글에서는 제가 펀드를 처음 고르면서 공부했던 내용을 정리해봤습니다.그 중에서도 액티브 펀드와 패시브 펀드의 차이를 깔끔하게 비교하는데에 집중해보겠습니다.저처럼 처음 펀드 입문하시는 분들께 도움이 되기를 바랍니다. 액티브 vs 패시브 펀드 비교펀드는 크게 두 가지로 나뉩니다. 펀드매니저가 직접 종목을 고르고 운용하는 액티브 펀드,그리고 특정 지수(S&P500, 코스피20..

내 집 마련이 먼저일까, 아니면 투자를 먼저 시작해야 할까? 많은 투자자들이 겪게 되는 고민입니다. 특히 투자 자금이 적은 사회초년생이나 직장인이라면 이 선택은 더더욱 신중할 수밖에 없습니다.퀀트 투자자는 이러한 선택을 감정이 아닌 데이터와 리스크 관리의 관점에서 접근합니다. 이번 글에서는 퀀트 투자자의 관점에서 부동산과 주식 중 어떤 자산부터 시작하는 것이 더 효율적인지,그리고 투자 순서를 어떻게 설정하면 좋을지 고민해 보겠습니다. 부동산 투자 vs 주식 투자 - 현실적인 비교항목부동산주식퀀트 투자진입 자금높음 (억 단위 필요)낮음 (몇 만원으로 가능)낮음 (몇 만원으로 가능)유동성낮음 (현금화 어렵고 거래가 느림)높음 (주간에 매매 가능)높음 (언제나 매매 가능)레버리지대출 활용 가능제한적, 위험 부..

퀀트 투자라고 하면 대부분 주식이나 암호화폐처럼 빠르게 움직이는 자산 시장을 떠올립니다.실제로 많은 퀀트 전략이 주식과 ETF, 코인 시장을 중심으로 개발되고 있죠. 하지만 최근에는 부동산 시장에서도 퀀트 전략의 가능성을 모색하는 움직임이 활발해지고 있습니다.얼마 전 유튜브에서 인상 깊은 사례를 보았습니다.한 임대사업자 사장님이 네이버 부동산 시세와 경매, 급매 매물 데이터를 수집하고 이를 분석해 투자에 활용하고 계셨습니다. 단순한 감정이 아닌 본인의 경험과 데이터를 기반으로 나름의 "부동산 팩터"를 만들어내셨죠.이 장면을 보고 저도 생각이 바뀌었습니다. 부동산 퀀트 전략이 유의미할 수 있겠구나 아직 부동산 퀀트 투자에 대해서는 많이 고민하진 않았지만, 이 글에서는 그 사례를 계기로 떠올린 생각들을 공유..

우리나라에서 '투자'라고 하면 부동산 투자를 먼저 떠올리곤 합니다.부동산 투자도 리스크가 매우 높은 편인데도, 안전한 투자라고 생각하며 부동산에 매달리는 경향이 있죠. 하지만 자산의 대부분을 부동산에만 투자하는 방식은 과연 장기적으로 안전할까요? 고대 유대인의 지혜서인 탈무드에서는 자산을 3 등분하라고 조언합니다.이 고전적인 방식은 오늘날에도 여전히 통하며, 자산 배분 전략의 핵심 개념과도 일맥상통합니다.어찌 보면 세계 최초의 자산 배분 전략인 셈이죠. 이번 글에서는 부동산 투자의 장점과 한계, 그리고 탈무드 자산 배분 방식이 왜 현대 투자자에게도 유효한지 살펴보겠습니다. 부동산 투자 - 장점과 한계부동산 투자의 장점현금 흐름: 임대를 내어준다면, 임대료를 통해 지속적인 현금 흐름 창출인플레이션 방어: ..

퀀트 투자를 시작하면 대부분 전략 개발에만 집중을 합니다.더 '멋진' 모델만이 수익률이 좋을 것이라는 기대감에 부풀어서 말이죠. 어떤 팩터를 써야 할지, 백테스트 성과는 어떤지, MDD는 어느 정도인지에만 집중합니다.저 역시 처음에는 그랬습니다. 하지만 실제 전략을 운용하고 나서 느낀 점은, 전략의 수익률을 결정짓는 요소는 '매매 방식의 디테일'이라는 점이었습니다.그중 가장 큰 영향을 준 것이 바로 분할 매수와 분할 매도입니다. 직접 실행해 보니 단순히 정해진 가격에 진입하고, 목표 수익률 도달 시 전량 청산하는 구조보다, 여러 번 나눠서 사고팔면 체감 리스크도 줄고 성과도 더 좋아지는 경우가 많았습니다. 이번 글에서는 퀀트 전략에서의 분할 매수와 분할매도 방식에 대해 이야기해보려 합니다. 분할 매수, ..

요즘 국내 주식 시장을 보면 한숨부터 나옵니다.코스피와 코스닥 모두 몇 년째 박스권에서 움직이며 지지부진한 흐름을 이어나가고 있죠. 덕분에 사람들은 입을 모아 이렇게 이야기합니다. 이제 국내 주식은 끝났다. 미국 주식으로 갈아타야 한다. 하지만 정말 그럴까요? 저는 오히려 이럴 때일수록 국내 주식 시장이야말로 퀀트 전략의 저력이 드러나는 시장이라고 생각합니다.왜냐하면 퀀트 전략은 시장의 패턴에 따라 각각 맞는 전략들이 있기 때문입니다. 분명 국내 주식 시장에도 수익이 나는 전략이 있고, 그러한 전략이 왜 국내 시장에는 잘 작동하는지 이유를 분석해 낸다면국내 시장에서도 꾸준히 수익을 낼 수 있다고 확신합니다. 그럼 이번 글에서는 제가 생각하는 국내 시장에서 잘 작동하는 전략 3가지를 설명드리겠습니다. 가치..

많은 투자자들이 주식 투자에 입문할 때, 어떤 방식이 좋을지 많은 고민을 합니다.어떤 사람은 본인이 다니고 있는 회사의 주식을 사고, 어떤 사람은 정보방에서 들은 내용을 기반으로 투자를 하기도 합니다. 조금 더 나아가 주식에 더 관심을 가지고 있는 사람들은 기업을 철저하게 분석하고 좋은 종목을 장기적으로 보유하는 가치투자를 고민하고,가치 보다 가격 분석에 집중하는 투자자는 기술적 분석 기반의 투자를 고민하곤 합니다. 퀀트 투자에도 여러 가지 방식이 있습니다만, 제가 하고 있는 퀀트 투자는 이 중에서도 기술적 분석에 가까운 투자가 될 것 같습니다. 정답은 없습니다. 두 방식 모두 수익을 낼 수 있는 방법입니다.실제로 워렌 버핏은 전통적인 가치 투자 방식으로 지금까지도 최고의 수익률을 기록하고 있습니다.반면..

현재는 글로벌 경기 침체로 인해 금리 인하 이야기가 종종 나오고 있지만,최근 몇 년간 글로벌 금리 상승으로 인해 많은 투자자들이 예금으로 눈을 돌리고 있었습니다. 안전한 은행 예금이 과거에 비해 높은 수익을 제공하니, 투자의 매력이 떨어지는 것은 당연한 순서였습니다.하지만 금리가 오르는 상황에서도 사실 퀀트 투자는 여전히 현명한 투자 방식입니다. 금리 상승 시기에도 예금보다 퀀트가 더 현명한 투자 방식인 이유는 무엇일까요?이 글에서는 금리가 상승할 때 퀀트 투자가 왜 여전히 현명한 선택인지 구체적으로 살펴보겠습니다. 금리 상승 시 예금의 장단점금리가 높아지면 은행의 예금 상품들은 보다 매력적인 수익률을 제공합니다.예금까지 가지 않아도 됩니다. 국채 수익률만 보아도 위험 없이 꽤나 준수한 수익률을 얻어갈 ..