퀀트 투자를 시작하면 대부분 전략 개발에만 집중을 합니다.더 '멋진' 모델만이 수익률이 좋을 것이라는 기대감에 부풀어서 말이죠. 어떤 팩터를 써야 할지, 백테스트 성과는 어떤지, MDD는 어느 정도인지에만 집중합니다.저 역시 처음에는 그랬습니다. 하지만 실제 전략을 운용하고 나서 느낀 점은, 전략의 수익률을 결정짓는 요소는 '매매 방식의 디테일'이라는 점이었습니다.그중 가장 큰 영향을 준 것이 바로 분할 매수와 분할 매도입니다. 직접 실행해 보니 단순히 정해진 가격에 진입하고, 목표 수익률 도달 시 전량 청산하는 구조보다, 여러 번 나눠서 사고팔면 체감 리스크도 줄고 성과도 더 좋아지는 경우가 많았습니다. 이번 글에서는 퀀트 전략에서의 분할 매수와 분할매도 방식에 대해 이야기해보려 합니다. 분할 매수, ..
