퀀트판다 - 데이터로 투자하고, 자동매매로 경제적 자유를 찾다!

퀀트 투자라는 단어를 처음 접하면 대부분 비슷한 이미지를 떠올리게 됩니다.복잡한 수식, 통계, 프로그래밍, 그리고 소수의 전문가들만 할 수 있는 투자 방식이라는 인상입니다.실제로 퀀트 투자를 공부하다가 개념이 어렵게 느껴져 중간에 멈추는 분들도 적지 않습니다. 하지만 퀀트 투자의 핵심 개념은 생각보다 단순한 편입니다. 이 글에서는 수식이나 기술적인 설명은 최대한 배제하고, 개인 투자자의 관점에서 퀀트 투자가 무엇인지를 개념 위주로 정리해 보겠습니다. 퀀트 투자란 무엇인가?퀀트 투자를 한 문장으로 정리하면 다음과 같습니다.감정이 아닌, 미리 정해둔 기준에 따라 투자하는 방식 주가가 오를 것 같아서 매수하거나, 불안해서 매도하는 대신이 조건이 충족되면 매수하고, 이 조건이 깨지면 매도한다는 기준을 먼저 정..

펀드매니저가 운용하는 펀드가 나을까, 아니면 알고리즘이 자동으로 운용하는 펀드가 나을까? 단순한 궁금증이지만 앞으로 나의 투자 방향 설계에 도움을 줄 수 있는, 중요한 질문입니다.전문가의 판단과 경험이 빛을 발하는 액티브 펀드와, 정량적 모델과 알고리즘으로 투자하는 퀀트 전략 기반 펀드.이 둘은 투자 방식도, 성과도 꽤 다릅니다. 이번 글에서는 펀드매니저 중심의 판단현 운용과 퀀트 모델 중심의 기계적 운용을 비교해 보며,퀀트 투자자의 관점에서 어떤 방식이 장기적으로 나은 선택일지 함께 고민해 보겠습니다. 펀드매니저의 정성적 운용 방식: 유연함과 직관의 힘액티브 펀드는 말 그대로 시장보다 높은 수익률을 목표로 '능동적으로' 운용되는 펀드입니다.펀드매니저는 기업의 재무제표, 산업 트렌드, 거시 경제 흐름 등..

펀드 투자를 시작한 사람들이 공통적으로 겪는 고민이 있습니다. 펀드를 여러 개 들고 있으면 리스크 분산을 잘하고 있는 걸까? 저 역시 처음 펀드에 투자했을 때에는 마치 쇼핑하듯 다양한 펀드를 골라 담았습니다.'계란은 한 바구니에 담는 것이 아니지'라는 생각으로 말이죠.하지만 시간이 지나면서 수익은 제자리였고, 오히려 포트폴리오가 복잡해져 점검조차 어려웠습니다. 이런 경험을 하며 저는 퀀트 투자자의 관점으로 펀드를 다시 바라보게 되었고, 단순이 보유 종목 수가 아닌 구성과 전략이 중요하다는 사실을 깨달았습니다.이번 글에서는 퀀트 전략을 기반으로 펀드 포트폴리오를 어떻게 효율적으로 구성할 수 있을지 이야기해 보겠습니다. 펀드 투자에도 진짜 '분산'이 필요하다많은 사람들이 펀드를 여러 개 보유하면 자동으로 리..