부동산 데이터를 이용한 퀀트 투자 전략, 가능한가요?

퀀트 투자라고 하면 대부분 주식이나 암호화폐처럼 빠르게 움직이는 자산 시장을 떠올립니다.

실제로 많은 퀀트 전략이 주식과 ETF, 코인 시장을 중심으로 개발되고 있죠.

 

하지만 최근에는 부동산 시장에서도 퀀트 전략의 가능성을 모색하는 움직임이 활발해지고 있습니다.

얼마 전 유튜브에서 인상 깊은 사례를 보았습니다.

한 임대사업자 사장님이 네이버 부동산 시세와 경매, 급매 매물 데이터를 수집하고 이를 분석해 투자에 활용하고 계셨습니다.

 

단순한 감정이 아닌 본인의 경험과 데이터를 기반으로 나름의 "부동산 팩터"를 만들어내셨죠.

이 장면을 보고 저도 생각이 바뀌었습니다.

 

부동산 퀀트 전략이 유의미할 수 있겠구나

 

아직 부동산 퀀트 투자에 대해서는 많이 고민하진 않았지만, 이 글에서는 그 사례를 계기로 떠올린 생각들을 공유해보려 합니다.

 

퀀트 전략의 핵심, 부동산에도 적용될까?

퀀트 전략의 핵심은 '정량적 데이터'에 기반해 반복 가능하고 객관적인 규칙으로 투자 판단을 내리는 것입니다.

주식 시장에서는 거래량, PER, PBR, ROE와 같은 재무 지표가 팩터로 사용됩니다.

그렇다면 부동산에서는 어떤 데이터가 팩터가 될 수 있을까요?

 

부동산에서 활용 가능한 팩터 예시

• 매매가 상승률: 최근 몇 개월간 시세 상승률이 높은 지역 선별
• 전세가율: 전세가 대비 매매가 비율이 높은 지역은 상대적으로 저평가로 해석 가능
• 매물량 변화율: 매물량 급감 지역은 수급 불균형 가능성 존재
• 거래량 증가율: 거래가 늘어나는 지역은 강한 상승 모멘텀 예상

 

부동산 데이터, 어디서 구할 수 있을까?

퀀트 전략은 데이터가 생명입니다. 하지만 매수 매도가 개인적으로 일어나는 부동산도 데이터를 잘 수집할 수 있을까요?

정확하게 다운로드하여 데이터를 분석해보지는 않았으나, 다행히 접근할 수 있는 데이터가 있었습니다.

공공 데이터

• 국토교통부 실거래가 공개시스템: 아파트, 연립, 단독주택 등 실거래 내역
• 서울열린데이터광장: 서울시 매물, 임대료, 공시지가 등 다양한 행정 정보
• 한국감정원(부동산원): 주간 가격지수, 전세가율, 수급지수 등 발표

민간 데이터

• 네이버 부동산, 직방, 다방 등: 매물량, 시세, 호가, 조회수 등 실시간 정보
• 경매 데이터: 지지옥션, 스피드 옥션 등에서 유료로 제공하는 낙찰 정보

이와 같은 데이터를 크롤링하거나 API로 수집해 가공하면 어느 정도 규모가 있는 데이터 세트를 만들 수 있을 것 같습니다.

 

저도 직접 수집해보지는 않은 영역이라 과연 주식 시장처럼 거의 모든 거래 데이터를 수집할 수 있을지는 의문입니다.

아직은 데이터 수집에 대한 장벽이 있다는 말이겠죠.

 

하지만 초기 투자 전략일수록 성과가 더 높다는 사실을 기억하면, 한 번 도전해볼 만한 투자 영역인 것은 확실한 것 같습니다.

 

부동산에도 퀀트는 가능하다, 다만 방식은 달라야 한다

부동산은 움직임이 느리고 거래가 까다롭지만, 오히려 이러한 단점들 때문에 퀀트 전략이 더 유효할 수 있습니다.

주식 시장에는 존재하는, 잦은 거래로 인한 노이즈가 부동산 데이터에는 없을 수도 있기 때문입니다.

 

아직은 초기 단계이지만, 데이터를 활용한 투자 접근법은 부동산 시장에서도 점점 중요해지고 있습니다.

직접 매매보다는 ETF나 리츠와 같은 우회 방법을 통해 퀀트 전략을 적용해보는 것이 좋은 시작이 될 수 있습니다.