퀀트 투자 1년 차, 아직 수익은 없지만 돈을 벌 수 있다고 확신하는 이유

지난 두 편의 글에서 퀀트 투자의 장점과 단점을 이야기 했습니다.

 

2025.02.08 - [퀀트 투자] - 퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는 왜 다를까?

퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는 왜 다를까?

 

2025.02.11 - [퀀트 투자] - 퀀트 투자 1년, 이렇게 바꾸니 수익이 보인다 (단점을 장점으로)

퀀트 투자 1년, 이렇게 바꾸니 수익이 보인다 (단점을 장점으로)

 

 

그렇다면 실제로 1년 동안 투자해본 결과는 어땠을까요?

결론 부터 말하자면 아직 큰 수익은 없습니다. 하지만 최근 들어 수익의 실마리를 잡은 것 같다는 느낌이 듭니다.

• 예상 손실 대비 수익이 높은 전략들이 점점 쌓이기 시작했고
• 현실을 열심히 살면서 전략의 성과를 기다리는 방법을 체득했기 때문입니다.

 

 

퀀트 투자에서도 가장 중요한 것은 기다림 입니다.

 

 

하지만 좋은 전략을 몇 개 준비해 두었거나 기다리는 법을 알게 되었다고 수익을 확신할 수는 없습니다.

그렇다면 저는 어떻게 지금 수익을 확신하고 있을까요? 

제가 1년 동안 퀀트 투자를 실제로 운용하며 겪은 생각과 수익을 확신하는 이유에 대해 이야기해보겠습니다.

 

 

퀀트 투자, 처음부터 수익이 나지는 않았다

4년이나 퀀트 투자에 대해 연구한 이후, 어느정도 자신감에 차서 실제로 자동 매매를 운용하기 시작했습니다.

백테스트에서 보여주는 수익률을 보며 이미 부자가 된 것 같은 상상을 하곤 했습니다. 하루 종일 입가에 미소가 떠나지 않았습니다.

 

하지만 실전에서 수익을 기다리는 일은 생각보다 쉽지 않았습니다.

코인을 투자하며 -50% 손실 쯤은 우습지 않게 경험했지만, 이상하게도 내 전략의 -30% 손실은 너무 견디기 힘들었습니다.

직접 코인을 들고있으면 사라지지는 않는데, 전략은 언제 그 알파가 사라져서 추가 손실을 기록할지 알 수 없는 노릇이었기 때문입니다.

 

그래서 전략을 계속 수정했습니다. 조금 더 기다렸다면 수익이 났을 전략도 성급하게 계속 수정했던 것이죠.

그 결과 크게 잃지도 않았지만 수익을 낼 수도 없었습니다. 

하지만 몸과 마음은 지쳐만 갔습니다. 계속해서 전략을 연구하는것도 꽤 심력을 소모하는 일이거든요.

게다가 달콤한 성과도 없이 연구만 하는 것은 재수, 삼수를 반복하는 수험생의 마음과도 같았습니다.

 

 

수익을 내기 위해서는 '잃지 않는 투자'가 우선이다

워렌 버핏의 유명한 투자 원칙이 있습니다.

• 원칙1: 잃지 말아라
• 원칙2: 1번을 지켜라

처음 이 말을 들었을 때는, 무슨 당연한 소리를 원칙이라고 떠드는가 생각했습니다.

하지만 전략을 여러개 만들다 보니, 잃지 않는 것이 결국 수익을 만드는 핵심이라는 것을 깨달았습니다.

 

이 원칙을 마음에 새기고 욕심을 버리며 철저하게 자금관리를 하자, 드디어 슬슬 수익이 나기 시작했습니다.

크게 잃지 않으면서 말이죠. 저는 -20% 정도면 크게 잃지 않았다고 생각합니다.

 

 

현재 운용중인 전략 - 수익을 쌓아가는 첫 걸음

현재 제가 주력하는 전략은 크게 두 가지입니다.

1. 급락 매매 전략

• 급락하는 종목을 매수하고, 가격이 안정화되었을 때 매도하는 역추세 전략
• 항상 일정한 현금 비중을 유지하며 리스크 관리

2. 자산 배분 전략

• 하락을 최소화하면서 지수 수준의 수익률을 추구하는 전략
• 한국/미국 주식, 한국/미국 채권, 금을 활용한 글로벌 자산 배분
• 연금 계좌를 통해 절세 혜택을 활용

자산배분 투자는 일반적으로 수익 극대화 보다는 손실 방어에 강한 전략으로 알려져 있습니다.

하지만 한국과 미국의 자산을 적절히 배분하고 위험 시기만 조금 피한다면, 세계적으로 유명한 포트폴리오보다 더 안정적이고 높은 수익률의 전략을 만들 수 있습니다.

 

위의 두가지 전략을 보면 제가 가장 중요하게 생각했던 것이 무엇인지 유추할 수 있습니다.

 

 

잃지 않는 것

 

 

현재 제 계좌는 수익 곡선이 상승 전환하는 시점에 와 있습니다.

그래서 지금까지의 과정을 기록하며, 더 단단한 퀀트 투자자가 되기 위해 블로그를 시작했습니다.

 

 

이제 확신이 든다 - 드디어 계좌가 수익으로 전환되기 시작했다

퀀트 투자를 하면서 참 많은 시행착오가 있었습니다.

손실을 견디지 못하고 조급하게 전략을 변경한 적도 있었습니다.

 

하지만 이제는

• 잃지 않는 투자가 중요하다는 것을 깨달았고
• 자금 관리를 통해 잃지 않는 투자를 실현할 방법을 마련했으며
• 전략을 분석하여 수익이 날 때 까지 기다릴 줄 아는 힘이 생겼습니다.

 

지금까지는 퀀트 투자에 대해서 이야기 했습니다만, 앞으로는 다양한 방식의 투자도 도전해볼 생각입니다.

물론 숫자와 코딩을 기반으로 한 자동매매 방식을 언제나 활용해야겠죠.

이 블로그는 저의 투자 성장 기록입니다. 여러분들도 앞으로도 제 글을 봐주시면서 함께 성장했으면 좋겠습니다.