퀀트 투자 1년, 이렇게 바꾸니 수익이 보인다 (단점을 장점으로)

 

2025.02.08 - [퀀트 투자] - 퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는 왜 다를까?

퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는 왜 다를까?

 

 

지난 글에서 퀀트 투자의 단점을 이야기했습니다. 크게 두가지로 꼽았습니다.

• 백테스트 결과에 대해 철저하게 분석하지 않으면, 전략을 오랫동안 유지하기 어렵다.
• 변화하는 시장의 흐름에 맞춰 지속적으로 전략을 개선해야 한다.

하지만 이렇게 단점이 큰 퀀트 투자를 저는 왜 계속 하는 걸까요?

그 이유는 간단합니다.

 

퀀트 투자에는이 모든 단점을 압도하는 '강력한 장점'이 있기 때문입니다.

 

 

게다가 시간이 지나면서 이전에는 단점이라 생각했던 점들이 오히려 장점으로 변하는 경험을 했습니다.

이번 글에는 퀀트 투자의 가장 큰 장점, 처음에는 단점이었지만 점차 장점으로 바뀐 것들에 대해 이야기해보겠습니다.

 

 

백테스트 결과를 철저히 분석하니, '기다림'이 쉬워졌다.

처음에는 손실이 나면 내전략이 잘못된 줄 알고 불안함에 전략을 중단했습니다. 

한참 뒤 같은 전략의 결과를 살펴보면 수익이어서 아쉬움만 남았던 적이 많았습니다.

 

하지만 백테스트 데이터를 자세히 분석하다보니, 한 전략에 대해 수익이 나는 때와 손실이 나는 때를 알게 되었습니다.

예를 들어 터틀 트레이딩(Turtle Trading)은 횡보장에는 손실이 나고, 추세장에는 수익이 나죠.

손실과 수익 횟수의 비율은 대략 7:3 입니다.

 

이제는 그 전략의 장단점을 명확히 알고있기 때문에 예전에는 손실을 견디기 힘들었던 구간에도 버틸줄 아는 힘이 생겼습니다.

오히려 손실인 시기에는 전략의 비중을 낮추어 다른 전략에 힘을 실어주는 방법도 알게 되었죠.

덕분에 이제는 단기적인 손실에 흔들리지 않고, 전략을 믿고 유지할 수 있게 되었습니다.

 

 

전략을 꾸준히 개선하니, 시야가 넓어지고 자신감이 생겼다.

처음에는 하나의 전략도 개선하기 어려웠습니다. 

몇 일동안 고민해서 전략을 만들었는데, 수익률 그래프가 안좋다면 '포기' 부터 떠올렸습니다.

 

하지만 꾹 참고 꾸준히 개선하다보니, 전략을 만드는 실력 뿐만 아니라 시장을 바라보는 시야도 조금은 개선되었습니다.

다양한 투자자들의 기법을 직접 코드로 옮기고 개선하는 과정에서 각 전략들의 장단점과 활용법에 대해 감이 왔습니다.

 

이런 숙련의 과정을 통해 이제는 다양한 포트폴리오를 구상할 수 있게 되었습니다.

가장 쉬운 시장의 분산(국내주식, 미국주식, 코인, 연금) 부터 전략의 분산까지 하게되니 확실히 트레이딩에 대한시야가 넓어진 것을 체감할 수 있었습니다.

덕분에 전략을 연구하는 과정도 즐거워졌고, 실전에 적용하는 것도 자신감이 많이 늘었습니다.

 

 

퀀트 투자의 가장 큰 장점: 시장에 휘둘리지 않게 되었다.

서두에 이야기 한 '강력한 장점'은 바로 이것입니다.

 

제 첫 투자는 2017년 말 리플을 100만원을 구매한 것이었습니다.

예금만 하면 벼락 거지가 된다는 말에 빗썸의 가장 동전주였던 리플을 매수했죠.

코인은 24시간 거래됩니다. 덕분에 처음 투자를 시작한 날부터 제대로 잠을 잔 적이 언제인가 손에 꼽습니다.

 

하지만 퀀트 투자를 하면서 투자 시간을 제가 통제하게 되었습니다.

저에게 매매 시간은 퀀트 전략을 연구하는 시간이기 때문입니다.

 

가치 투자자들에게 유명한 말이 있습니다.

미스터 마켓에게 휘둘리지 말아라

 

 

시장은 항상 나에게 투자를 유혹하겠지만, 적당한 가격을 줄 때까지 거래하지 말라는 의미입니다.

 

조금은 다르지만 저는 퀀트 투자 덕분에 이 이야기를 실천할수 있었습니다.

• 제 전략의 기준으로 저렴한 가격에만 매수를 하기 때문에, 매수 가격의 입장에서 실천을 했고
• 시장의 변화에 흔들리지 않고 내가 원하는 때에만 매매(연구)를 하기 때문에, 시간의 입장에서 실천을 했습니다.

 

 

내 삶을 온전히 즐기게 되었다.

지금 저는 열심히 투자를 하면서도 다른 여가 생활도 다양하게 즐기고 있습니다.

그리고 하루에 계좌도 몇 번 확인하지 않습니다.

 

제가 강심장이어서 그럴까요? 절대 그렇지 않습니다.

모두 퀀트 투자 덕분이죠. 그래서 앞으로도 꾸준하게 전략을 연구하며 부자가 되는 길을 걸어볼 생각입니다.

 

저의 투자가 궁금하시다면 계속 글을 읽어주시면 감사하겠습니다!