퀀트판다 - 데이터로 투자하고, 자동매매로 경제적 자유를 찾다!

많은 투자자들이 예금과 투자의 갈림길에서 고민합니다.예금은 안정적이지만 수익이 낮고, 투자는 수익이 크지만 불안정하다는 이미지가 강하죠. 저 역시 퀀트 투자를 공부하기 전에는 예금 이외의 투자 방식은 고민하지 않았습니다.그러나 물가 상승률과 이에 따른 실질 수익률을 직접 계산해 보면서 생각이 많이 달라지게 되었습니다. 이번 글에서는 예금과 퀀트 투자의 수익률을 현실적으로 비교해 보고, 어떤 선택이 더 나을지 제 경험을 토대로 이야기해 보겠습니다. 예금 금리의 현실과 한계현재 시중 은행의 정기 예금 금리는 약 3% 내외입니다.원금이 보장되고, 이자 수익도 예측 가능하다는 점에서 안정적인 투자인 것은 확실합니다.  예적금은 정말 '안전'한가? 인플레이션을 생각하면 퀀트 투자가 답이다많은 분들이 예금과 적금을..

많은 분들이 예금과 적금을 가장 안전한 투자 방식이라고 생각합니다.저 역시 퀀트 투자를 알기 전까지는 그렇게 생각했습니다. 원금을 잃지 않으니까요. 하지만 '진짜 안전한 투자'는 원금만 보존하면 되는 것이 아님을 이제야 알게 됐습니다.바로 인플레이션 때문입니다. 명목 수익률 vs 실질 수익률돈의 가치는 그대로일까?예적금의 금리는 보통 연 3% 내외입니다. 겉으로 보면 1,000만 원을 맡겼을 때 1년 뒤 1,030만 원이 되는 셈이니 손해를 볼 일은 없습니다.하지만 물가가 연 3%씩 오른다면, 저는 과연 손해를 보지 않은 것일까요? 손해는 보지 않았지만 돈을 벌게 된 것도 아닙니다. 전체 물가는 3%가 올랐다고 하더라도, 오히려 내가 원하는 물건은 그보다 더 가격이 오르기 때문입니다.내가 원하는 물건은 ..

지난 글에서 퀀트 전략 운용을 시작할 때 고민하는 것에 목표 수익률을 말씀드렸습니다. 퀀트 투자, 어느 정도의 수익률이 적당할까?퀀트 투자 실행에 앞서 가장 많이 하는 고민이 있습니다.   어느 정도의 수익률을 목표로 잡아야 할까?  목표 수익률을 너무 높게 잡으면 그것을 이루지 못했을 때 실망하게 됩니다.더 나쁜quantpandakr.com 목표 수익률을 정했으면 이제 자본을 넣고 전략을 실제로 운용해야 합니다.그렇다면 전략을 처음 운용할 때, 초기 자금을 얼마나 넣어야 할까요? 대부분은 자신이 만든 전략이 시장에서 좋은 성과를 낼 것이라 믿고 많은 금액을 투입하려 합니다.하지만 여기에도 당연히 신중한 접근이 필요합니다. 이번 글에서는 제 경험에 기반하여, 퀀트 투자자의 입장에서 현실적이고 안전한 초기..

퀀트 투자 실행에 앞서 가장 많이 하는 고민이 있습니다.   어느 정도의 수익률을 목표로 잡아야 할까?  목표 수익률을 너무 높게 잡으면 그것을 이루지 못했을 때 실망하게 됩니다.더 나쁜 경우에는 조바심이 나서 잘못된 방식으로 전략을 운용하게 될 수도 있죠.하지만 그렇다고 목표 수익률을 너무 낮게 잡는다면, 코딩까지 공부하며 고생해서 투자를 할 이유가 없습니다.  이번 글에서는 제가 퀀트 투자를 하며 세웠던 적정한 목표 수익률에 대해 이야기해 볼까 합니다.제 경험을 토대로 나름대로 현실적이면서 효과적인 목표 수익률 선정 방법이니 전략 운용에 참고하시면 좋을 것 같습니다.  목표 수익률 설정의 기준 - 단순 보유 수익률 활용투자 전략을 운용하면서 자연스럽게 성과를 비교하는 지표는 '해당 자산의 단순 보유 ..

'잃지 않는 투자 전략'이라는 꿈같은 전략이 있을까요? 욕심만 조금 버린다면, 놀랍게도 역사적으로 증명된 '잃지 않는 투자 전략'은 존재합니다.그것은 바로 자산배분 투자입니다. 대부분의 투자자들은 단기간에 너무 높은 수익률을 추구합니다. 애초에 투자를 하는 이유가 당장 돈이 필요해서겠죠. 한 달 생활비만 벌어야지. 매일 욕심 없이 1%만 벌어야지. 투자를 시작할 때의 목표는 대부분 이렇습니다. 지금 보면 말도 안 되는 목표 설정입니다.얼마의 시드를 가지고 한 달 생활비를 벌려고 하는지, 적당한 매수 시기가 아님에도 매수 매도를 해야 하는지, 1%를 매일 벌어야 하는지.이 목표는 구체적이지 않고, 이 목표를 달성하기 위해서는 사실 엄청난 투자 스킬이 필요합니다. 하지만 욕심을 조금 버리고 예금 이상의 안..

대부분 자동 매매라고 하면 떠올리는 방식들이 있을 것입니다.현재 가격의 위, 아래로 거미줄처럼 매수 매도를 예약해 두어 조금씩 수익을 여러 번 쌓겠다던지10% 떨어지면 매수, 15% 오르면 매도하겠다는 방식들이 보통 초보자들이 처음 떠올리는 방식들입니다. 이러한 방법들은 대부분 이전 글에서 작성했던 퀀트 가치 투자와는 매우 다릅니다.2025.03.02 - [퀀트 투자] - 가치 투자와 퀀트 투자, 차이점과 공통점 분석 가치 투자와 퀀트 투자, 차이점과 공통점 분석퀀트 투자(이 글에서는 재무제표 기반의 퀀트 투자를 말하겠습니다.)를 연구하다 보면 내가 지금 하고 있는 연구가 가치 투자와 크게 다르지 않다고 생각할 때가 많습니다. 결국은 기업의 실제quantpandakr.com  퀀트 가치 투자가 재무제표에..

퀀트 투자(이 글에서는 재무제표 기반의 퀀트 투자를 말하겠습니다.)를 연구하다 보면 내가 지금 하고 있는 연구가 가치 투자와 크게 다르지 않다고 생각할 때가 많습니다. 결국은 기업의 실제 가치보다 더 낮게 거래되는 종목을 매수하여, 기업이 적당한 가치 또는 그 이상의 가치로 평가될 때 매도하는 방식이기 때문이죠. 하지만 '가치 투자'와 '퀀트 투자'는 종종 대조대는 개념으로 사용되곤 합니다. 가치 투자는 대부분 저평가된 종목을 몇 개 선정하여 장기적으로 보유하는 방식이고, 퀀트 투자는 데이터와 알고리즘을 활용하여 다수의 종목을 선별하여 리밸런싱 하는 방식이기 때문입니다. 그러나 가치 투자와 퀀트 투자는 사실 그렇게 다른 개념이 아닙니다. 오히려 두 가지 방법은 상호 보완적으로 활용할 수 있으며, 적절히 ..

지난 두 편의 글에서 퀀트 투자의 장점과 단점을 이야기 했습니다. 2025.02.08 - [퀀트 투자] - 퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는 왜 다를까? 퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는 왜 다를까?모든 투자에 앞서 투자자는 고민합니다.이것으로 돈을 많이 벌 수 있을까? 퀀트 투자의 경우 과거의 데이터로 백테스트를 할 수 있기 때문에, 이 질문에는 어느 정도 "그렇다"라고 답할 수 있습quantpandakr.com 2025.02.11 - [퀀트 투자] - 퀀트 투자 1년, 이렇게 바꾸니 수익이 보인다 (단점을 장점으로) 퀀트 투자 1년, 이렇게 바꾸니 수익이 보인다 (단점을 장점으로)2025.02.08 - [퀀트 투자] - 퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는..

2025.02.08 - [퀀트 투자] - 퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는 왜 다를까? 퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는 왜 다를까?모든 투자에 앞서 투자자는 고민합니다.이것으로 돈을 많이 벌 수 있을까? 퀀트 투자의 경우 과거의 데이터로 백테스트를 할 수 있기 때문에, 이 질문에는 어느 정도 "그렇다"라고 답할 수 있습quantpandakr.com  지난 글에서 퀀트 투자의 단점을 이야기했습니다. 크게 두가지로 꼽았습니다.백테스트 결과에 대해 철저하게 분석하지 않으면, 전략을 오랫동안 유지하기 어렵다.변화하는 시장의 흐름에 맞춰 지속적으로 전략을 개선해야 한다.하지만 이렇게 단점이 큰 퀀트 투자를 저는 왜 계속 하는 걸까요?그 이유는 간단합니다. 퀀트 투자에는이 모든 단..

모든 투자에 앞서 투자자는 고민합니다.이것으로 돈을 많이 벌 수 있을까? 퀀트 투자의 경우 과거의 데이터로 백테스트를 할 수 있기 때문에, 이 질문에는 어느 정도 "그렇다"라고 답할 수 있습니다.하지만 직접 자동 매매를 돌려보면, 예상과는 다르게 수익이 나지 않는 경우가 많습니다.저 역시 같은 경험을 했습니다.이 글에서는 퀀트 투자의 단점, 장점, 그리고 실제로 돈이 되는지 여부에 대해 3편에 걸쳐 이야기해 보겠습니다.  백테스트와 실전 매매의 차이백테스트와 실전 매매의 차이라고 하면 보통 아래와 같이 슬리피지, 체결 딜레이, 유동성 등을 떠올리곤 합니다.슬리피지(Slippage) : 실제 매매 시 예상 가격보다 불리한 가격에서 거래가 체결됨체결 딜레이 : 정확한 시간에 거래되지 않고 약간의 시간차 발생..