예금 금리 인상에도 여전히 퀀트 투자를 해야 하는 이유

현재는 글로벌 경기 침체로 인해 금리 인하 이야기가 종종 나오고 있지만,

최근 몇 년간 글로벌 금리 상승으로 인해 많은 투자자들이 예금으로 눈을 돌리고 있었습니다.

 

안전한 은행 예금이 과거에 비해 높은 수익을 제공하니, 투자의 매력이 떨어지는 것은 당연한 순서였습니다.

하지만 금리가 오르는 상황에서도 사실 퀀트 투자는 여전히 현명한 투자 방식입니다.

 

금리 상승 시기에도 예금보다 퀀트가 더 현명한 투자 방식인 이유는 무엇일까요?

이 글에서는 금리가 상승할 때 퀀트 투자가 왜 여전히 현명한 선택인지 구체적으로 살펴보겠습니다.

 

금리 상승 시 예금의 장단점

금리가 높아지면 은행의 예금 상품들은 보다 매력적인 수익률을 제공합니다.

예금까지 가지 않아도 됩니다. 국채 수익률만 보아도 위험 없이 꽤나 준수한 수익률을 얻어갈 수 있습니다.

 

예금의 가장 큰 장점은 다음과 같습니다.

• 원금 보장으로 인한 안정성
• 예측 가능한 고정 수익률
• 손실 가능성이 거의 없다는 심리적 안정감

하지만 예금은 중요한 단점도 있습니다.

• 장기적으로 인플레이션 대비 수익률이 낮음
• 계약 기간 동안 돈이 묶이기 때문에, 투자 기회를 놓칠 가능성 높음 (기회비용)

즉, 예금은 단기적인 안정성을 제공하지만, 장기적으로 자산을 크게 증가시키기 어렵다는 한계가 있습니다.

 

금리가 높아져도 퀀트 투자가 여전히 유리한 이유

결론을 먼저 이야기 하자면, 퀀트 투자가 바로 안정성과 수익률 모두 잡을 수 있는 투자 방식이기 때문입니다.

 

1. 다양한 자산을 활용한 시장 대응 능력

자산 배분 퀀트 투자는 단순히 주식에만 투자하지 않습니다.

주식, 채권, 원자재, 현금 등 다양한 자산을 활용하여 시장 상황에 따라 최적의 자산을 선택해 투자합니다.

따라서 금리 변화에 유연하게 대응할 수 있으며, 높은 금리 환경에서도 안정적인 수익을 기대할 수 있죠.

 

2. 시장 변동성을 활용한 초과 수익

금리 인상 시기에는 시장 변동성이 커지는 경우가 많습니다.

퀀트 투자는 규칙 기반의 자동화된 전략으로 시장 변동성을 오히려 투자 기회로 삼아 초과 수익을 창출할 수 있습니다.

 

3. 장기적인 복리 효과의 극대화

퀀트 투자의 핵심 장점 중 하나는 장기적인 복리 구조를 통해 자산을 기하급수적으로 증가시킬 수 있다는 점입니다.

단기적인 금리 인상의 영향에도 불구하고, 시장 변동을 잘 활용하는 퀀트 전략은 장기적으로 높은 성과를 보여줍니다.

 

실제 사례로 본 금리 인상기의 퀀트 투자 성과

최근 금리가 급격히 상승했던 2022~2023년에도 퀀트 투자는 우수한 성과를 기록했습니다.

예를 들어, 자산 배분 전략과 역추세 전략 등은 금리 상승 환경에서도 예금 대비 우수한 수익률을 달성했습니다.

투자 전략	금리 상승기 수익률(연평균)	최대 손실률
은행 예금	4~5%	거의 없음
퀀트 자산 배분	10~12%	8~10%
퀀트 역추세 전략	15~20%	10~15%

 

데이터에서 보듯, 퀀트 전략은 금리 상승기에도 예금보다 월등한 수익을 기록했습니다.

 

금리보다 중요한 것은 장기 투자 구조

금리 인상으로 매력이 증가한 것은 사실입니다.

하지만 퀀트 투자의 핵심은 장기적으로 일관된 투자 구조를 유지하며 변동성을 관리하고 자산을 지속적으로 늘리는 데 있습니다.

 

단기적인 금리 변화에 휘둘리지 않고 퀀트 투자를 꾸준히 운용한다면, 장기적으로 예금보다 훨씬 뛰어난 성과를 얻을 수 있습니다.

저 역시 금리 상승기에도 퀀트 전략을 지속적으로 운용하며 실제로 예금 대비 훨씬 좋은 성과를 경험했습니다.

 

여러분들도 장기적이고 전략적인 시각으로 퀀트 투자를 바라보는 것이 중요합니다.