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퀀트 투자 초기 자금 설정, 얼마가 가장 적당할까?

지난 글에서 퀀트 전략 운용을 시작할 때 고민하는 것에 목표 수익률을 말씀드렸습니다. 퀀트 투자, 어느 정도의 수익률이 적당할까?퀀트 투자 실행에 앞서 가장 많이 하는 고민이 있습니다.   어느 정도의 수익률을 목표로 잡아야 할까?  목표 수익률을 너무 높게 잡으면 그것을 이루지 못했을 때 실망하게 됩니다.더 나쁜quantpandakr.com 목표 수익률을 정했으면 이제 자본을 넣고 전략을 실제로 운용해야 합니다.그렇다면 전략을 처음 운용할 때, 초기 자금을 얼마나 넣어야 할까요? 대부분은 자신이 만든 전략이 시장에서 좋은 성과를 낼 것이라 믿고 많은 금액을 투입하려 합니다.하지만 여기에도 당연히 신중한 접근이 필요합니다. 이번 글에서는 제 경험에 기반하여, 퀀트 투자자의 입장에서 현실적이고 안전한 초기..

퀀트 투자, 어느 정도의 수익률이 적당할까?

퀀트 투자 실행에 앞서 가장 많이 하는 고민이 있습니다.   어느 정도의 수익률을 목표로 잡아야 할까?  목표 수익률을 너무 높게 잡으면 그것을 이루지 못했을 때 실망하게 됩니다.더 나쁜 경우에는 조바심이 나서 잘못된 방식으로 전략을 운용하게 될 수도 있죠.하지만 그렇다고 목표 수익률을 너무 낮게 잡는다면, 코딩까지 공부하며 고생해서 투자를 할 이유가 없습니다.  이번 글에서는 제가 퀀트 투자를 하며 세웠던 적정한 목표 수익률에 대해 이야기해 볼까 합니다.제 경험을 토대로 나름대로 현실적이면서 효과적인 목표 수익률 선정 방법이니 전략 운용에 참고하시면 좋을 것 같습니다.  목표 수익률 설정의 기준 - 단순 보유 수익률 활용투자 전략을 운용하면서 자연스럽게 성과를 비교하는 지표는 '해당 자산의 단순 보유 ..

'잃지 않는 투자 전략'이라는 꿈같은 전략이 있을까요?  욕심만 조금 버린다면, 놀랍게도 역사적으로 증명된 '잃지 않는 투자 전략'은 존재합니다.그것은 바로 자산배분 투자입니다. 대부분의 투자자들은 단기간에 너무 높은 수익률을 추구합니다. 애초에 투자를 하는 이유가 당장 돈이 필요해서겠죠. 한 달 생활비만 벌어야지. 매일 욕심 없이 1%만 벌어야지. 투자를 시작할 때의 목표는 대부분 이렇습니다. 지금 보면 말도 안 되는 목표 설정입니다.얼마의 시드를 가지고 한 달 생활비를 벌려고 하는지, 적당한 매수 시기가 아님에도 매수 매도를 해야 하는지, 1%를 매일 벌어야 하는지.이 목표는 구체적이지 않고, 이 목표를 달성하기 위해서는 사실 엄청난 투자 스킬이 필요합니다. 하지만 욕심을 조금 버리고 예금 이상의 안..

대부분 자동 매매라고 하면 떠올리는 방식들이 있을 것입니다.현재 가격의 위, 아래로 거미줄처럼 매수 매도를 예약해 두어 조금씩 수익을 여러 번 쌓겠다던지10% 떨어지면 매수, 15% 오르면 매도하겠다는 방식들이 보통 초보자들이 처음 떠올리는 방식들입니다. 이러한 방법들은 대부분 이전 글에서 작성했던 퀀트 가치 투자와는 매우 다릅니다.2025.03.02 - [퀀트 투자] - 가치 투자와 퀀트 투자, 차이점과 공통점 분석 가치 투자와 퀀트 투자, 차이점과 공통점 분석퀀트 투자(이 글에서는 재무제표 기반의 퀀트 투자를 말하겠습니다.)를 연구하다 보면 내가 지금 하고 있는 연구가 가치 투자와 크게 다르지 않다고 생각할 때가 많습니다. 결국은 기업의 실제quantpandakr.com  퀀트 가치 투자가 재무제표에..

퀀트 투자(이 글에서는 재무제표 기반의 퀀트 투자를 말하겠습니다.)를 연구하다 보면 내가 지금 하고 있는 연구가 가치 투자와 크게 다르지 않다고 생각할 때가 많습니다. 결국은 기업의 실제 가치보다 더 낮게 거래되는 종목을 매수하여, 기업이 적당한 가치 또는 그 이상의 가치로 평가될 때 매도하는 방식이기 때문이죠. 하지만 '가치 투자'와 '퀀트 투자'는 종종 대조대는 개념으로 사용되곤 합니다. 가치 투자는 대부분 저평가된 종목을 몇 개 선정하여 장기적으로 보유하는 방식이고, 퀀트 투자는 데이터와 알고리즘을 활용하여 다수의 종목을 선별하여 리밸런싱 하는 방식이기 때문입니다. 그러나 가치 투자와 퀀트 투자는 사실 그렇게 다른 개념이 아닙니다. 오히려 두 가지 방법은 상호 보완적으로 활용할 수 있으며, 적절히 ..