퀀트판다 - 데이터로 투자하고, 자동매매로 경제적 자유를 찾다!

퀀트 투자 실행에 앞서 가장 많이 하는 고민이 있습니다.   어느 정도의 수익률을 목표로 잡아야 할까?  목표 수익률을 너무 높게 잡으면 그것을 이루지 못했을 때 실망하게 됩니다.더 나쁜 경우에는 조바심이 나서 잘못된 방식으로 전략을 운용하게 될 수도 있죠.하지만 그렇다고 목표 수익률을 너무 낮게 잡는다면, 코딩까지 공부하며 고생해서 투자를 할 이유가 없습니다.  이번 글에서는 제가 퀀트 투자를 하며 세웠던 적정한 목표 수익률에 대해 이야기해 볼까 합니다.제 경험을 토대로 나름대로 현실적이면서 효과적인 목표 수익률 선정 방법이니 전략 운용에 참고하시면 좋을 것 같습니다.  목표 수익률 설정의 기준 - 단순 보유 수익률 활용투자 전략을 운용하면서 자연스럽게 성과를 비교하는 지표는 '해당 자산의 단순 보유 ..

'잃지 않는 투자 전략'이라는 꿈같은 전략이 있을까요?  욕심만 조금 버린다면, 놀랍게도 역사적으로 증명된 '잃지 않는 투자 전략'은 존재합니다.그것은 바로 자산배분 투자입니다. 대부분의 투자자들은 단기간에 너무 높은 수익률을 추구합니다. 애초에 투자를 하는 이유가 당장 돈이 필요해서겠죠. 한 달 생활비만 벌어야지. 매일 욕심 없이 1%만 벌어야지. 투자를 시작할 때의 목표는 대부분 이렇습니다. 지금 보면 말도 안 되는 목표 설정입니다.얼마의 시드를 가지고 한 달 생활비를 벌려고 하는지, 적당한 매수 시기가 아님에도 매수 매도를 해야 하는지, 1%를 매일 벌어야 하는지.이 목표는 구체적이지 않고, 이 목표를 달성하기 위해서는 사실 엄청난 투자 스킬이 필요합니다. 하지만 욕심을 조금 버리고 예금 이상의 안..

대부분 자동 매매라고 하면 떠올리는 방식들이 있을 것입니다.현재 가격의 위, 아래로 거미줄처럼 매수 매도를 예약해 두어 조금씩 수익을 여러 번 쌓겠다던지10% 떨어지면 매수, 15% 오르면 매도하겠다는 방식들이 보통 초보자들이 처음 떠올리는 방식들입니다. 이러한 방법들은 대부분 이전 글에서 작성했던 퀀트 가치 투자와는 매우 다릅니다.2025.03.02 - [퀀트 투자] - 가치 투자와 퀀트 투자, 차이점과 공통점 분석 가치 투자와 퀀트 투자, 차이점과 공통점 분석퀀트 투자(이 글에서는 재무제표 기반의 퀀트 투자를 말하겠습니다.)를 연구하다 보면 내가 지금 하고 있는 연구가 가치 투자와 크게 다르지 않다고 생각할 때가 많습니다. 결국은 기업의 실제quantpandakr.com  퀀트 가치 투자가 재무제표에..

퀀트 투자(이 글에서는 재무제표 기반의 퀀트 투자를 말하겠습니다.)를 연구하다 보면 내가 지금 하고 있는 연구가 가치 투자와 크게 다르지 않다고 생각할 때가 많습니다. 결국은 기업의 실제 가치보다 더 낮게 거래되는 종목을 매수하여, 기업이 적당한 가치 또는 그 이상의 가치로 평가될 때 매도하는 방식이기 때문이죠. 하지만 '가치 투자'와 '퀀트 투자'는 종종 대조대는 개념으로 사용되곤 합니다. 가치 투자는 대부분 저평가된 종목을 몇 개 선정하여 장기적으로 보유하는 방식이고, 퀀트 투자는 데이터와 알고리즘을 활용하여 다수의 종목을 선별하여 리밸런싱 하는 방식이기 때문입니다. 그러나 가치 투자와 퀀트 투자는 사실 그렇게 다른 개념이 아닙니다. 오히려 두 가지 방법은 상호 보완적으로 활용할 수 있으며, 적절히 ..

지난 두 편의 글에서 퀀트 투자의 장점과 단점을 이야기 했습니다. 2025.02.08 - [퀀트 투자] - 퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는 왜 다를까? 퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는 왜 다를까?모든 투자에 앞서 투자자는 고민합니다.이것으로 돈을 많이 벌 수 있을까? 퀀트 투자의 경우 과거의 데이터로 백테스트를 할 수 있기 때문에, 이 질문에는 어느 정도 "그렇다"라고 답할 수 있습quantpandakr.com 2025.02.11 - [퀀트 투자] - 퀀트 투자 1년, 이렇게 바꾸니 수익이 보인다 (단점을 장점으로) 퀀트 투자 1년, 이렇게 바꾸니 수익이 보인다 (단점을 장점으로)2025.02.08 - [퀀트 투자] - 퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는..

2025.02.08 - [퀀트 투자] - 퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는 왜 다를까? 퀀트 투자의 단점: 백테스트는 완벽한데 실전에서는 왜 다를까?모든 투자에 앞서 투자자는 고민합니다.이것으로 돈을 많이 벌 수 있을까? 퀀트 투자의 경우 과거의 데이터로 백테스트를 할 수 있기 때문에, 이 질문에는 어느 정도 "그렇다"라고 답할 수 있습quantpandakr.com  지난 글에서 퀀트 투자의 단점을 이야기했습니다. 크게 두가지로 꼽았습니다.백테스트 결과에 대해 철저하게 분석하지 않으면, 전략을 오랫동안 유지하기 어렵다.변화하는 시장의 흐름에 맞춰 지속적으로 전략을 개선해야 한다.하지만 이렇게 단점이 큰 퀀트 투자를 저는 왜 계속 하는 걸까요?그 이유는 간단합니다. 퀀트 투자에는이 모든 단..

모든 투자에 앞서 투자자는 고민합니다.이것으로 돈을 많이 벌 수 있을까? 퀀트 투자의 경우 과거의 데이터로 백테스트를 할 수 있기 때문에, 이 질문에는 어느 정도 "그렇다"라고 답할 수 있습니다.하지만 직접 자동 매매를 돌려보면, 예상과는 다르게 수익이 나지 않는 경우가 많습니다.저 역시 같은 경험을 했습니다.이 글에서는 퀀트 투자의 단점, 장점, 그리고 실제로 돈이 되는지 여부에 대해 3편에 걸쳐 이야기해 보겠습니다.  백테스트와 실전 매매의 차이백테스트와 실전 매매의 차이라고 하면 보통 아래와 같이 슬리피지, 체결 딜레이, 유동성 등을 떠올리곤 합니다.슬리피지(Slippage) : 실제 매매 시 예상 가격보다 불리한 가격에서 거래가 체결됨체결 딜레이 : 정확한 시간에 거래되지 않고 약간의 시간차 발생..

5년 전 퀀트 투자를 시작한 계기일반인에게 투자는 너무나도 어렵습니다.지갑 사정을 해결하고 싶지만, 어떤 방법으로 투자해야 할지, 어디서부터 공부해야 할지 막막하기만 합니다.저 역시 마찬가지였습니다. 그러다 자연스럽게 '자동 매매' 에 관심이 갔습니다. 데이터와 알고리즘을 활용하면 감정을 배제한 체계적인 투자가 가능하지 않을까?내가 직접 매매하지 않아도 자동으로 돈을 벌 수 있는 시스템을 만들 수 있지 않을까?  하지만 기대와 현실은 달랐습니다.누구나 자동 매매로 쉽게 돈을 벌 수 있다면, 왜 투자 고수들은 자동 매매를 하지 않고 시장에서 치열하게 싸우고 있을까요?흔히들 훌륭한 투자자가 되기 위해서는 수업료를 시장에 지불해야 합니다. 퀀트 투자 역시 마찬가지였습니다.  퀀트 투자로 기대했던 점 1. 나만..